Etfreplay - बैक - परीक्षण - विदेशी मुद्रा

बेस्ट बैकटेस्टिंग सॉफ्टवेयर जहाँ तक मुझे पता है कि विदेशी मुद्रा परीक्षक अधिक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है I यह एक तरह का विदेशी मुद्रा सिम्युलेटर है, बजाय तकनीकी विश्लेषण वापस टेस्ट सॉफ्टवेयर। वैसे भी, आपको डेटा कहां मिलता है क्या यह कंपनी आपको इसके साथ प्रदान करती है या आप किसी भी तीसरे पक्ष के डेटा का उपयोग करते हैं टीए परीक्षण सॉफ्टवेयर द्वारा आप का क्या मतलब है, परन्तु आप अपने एंटएक्सएक्सट नियमों को प्रोग्राम कर सकते हैं और डेटा पर एक परीक्षण चला सकते हैं। मैं इसके लिए वास्तव में इसका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मुख्य बिंदु है। इसकी सभी लोकप्रिय संकेतक और सामग्री मिलती है आप इसे सामान्य या तेज गति से डेटा वापस चला सकते हैं जैसे कि वास्तविक समय में ऐसा हो रहा है मैं इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से छोटे समय सीमाओं में पुराने डेटा को देखने के लिए करता हूं, क्योंकि एमटी 4 केवल 5 मिनट या उससे कम समय तक दिखाएगा। कंपनी डेटा प्रदान करती है, लगभग 10 वर्षों के लायक है लेकिन आप अन्य स्रोतों से डेटा का उपयोग भी कर सकते हैं। ट्रेडेड क्वॉर्टरबाक्स स्ट्रैटेजी बिल्डरक्वाट इसकी एक (उद्धरण): "विज़ुअल फॉरेक्स स्ट्रैटेजी बैक परीक्षक" यह ऐतिहासिक विदेशी मुद्रा दरों के साथ व्यापारिक प्रक्रिया को अनुकरण करने के लिए तकनीकी संकेतकों और तर्क नियमों के संयोजन का उपयोग करता है। एक स्वचालित रणनीति जनरेटर आपको एक लाभदायक रणनीति तैयार करने में सक्षम बनाता है। वहाँ भी अनुकूलक, एक intraday स्कैनर, और एक बार एक्सप्लोरर है। इसका मुफ्त सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इस एक की कोशिश की। पसंद नहीं है। यह सब कुछ के बारे में है लेकिन कुछ खास नहीं है हालांकि यह MT4 और ओमेगा की तुलना में बहुत अधिक व्यावहारिक है जहां तक ​​मुझे लगता है कि हमारे पास अब तक के लिए वोट करने के लिए 2 और कार्यक्रम हैं। मार्च 2009 की स्थिति में शामिल: अगर आप बैटिंगिंग से प्यार करते हैं, तो कृपया इसे पढ़ें: लाइव-ट्रेडिंग में सफलतापूर्वक विकास के बाद सिस्टम सिस्टम डेवलपर्स के लिए कम से कम बैकस्टेस्ट और फॉरवर्ड-टेस्ट के बीच बड़ा अंतर देखा जा सकता है। बैटटेस्ट में अक्सर उत्कृष्ट प्रदर्शन झुकाव लाइव ऑपरेशन में पूरी तरह अप्रिय मोड़ हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक लाभदायक प्रणाली नुकसान निर्माता बन जाती है हमारे पास इस अनुभव के रूप में अच्छी तरह से था खैर, इसके लिए क्या कारण हैं 1. मेटाट्रेडर टिकटिक डेटा की पहचान नहीं करते यदि आप एक सिस्टम विकसित कर रहे हैं तो सभी विकसित कदम और निर्णय उपलब्ध और ऐतिहासिक डेटा पर आधारित हैं। लेकिन उपलब्ध डेटा टिक डेटा नहीं हैं कई डेवलपर्स का मानना ​​है कि वे ऐतिहासिक वास्तविक पारित बेंचमार्क डेटा के आधार पर विकसित हो रहे हैं। ऐसा मामला नहीं है क्योंकि मेटाट्रेडर छद्म-टिक्स की गणना करता है और कैसे वे उचित उच्च लोन ओपन क्लोज के साथ 1 मिनट के मोमबत्ती के आधार पर हो सकते थे। यहां तक ​​कि स्कैल्पिंग सिस्टम जो बैकटेस्ट में लगभग शानदार दिखते हैं इस तथ्य पर नियमित रूप से असफल रहें हालांकि, हम उपलब्ध आंकड़ों के इस आधार पर अपनी प्रणाली विकसित कर रहे हैं। फिर, उपयुक्त अग्रेषित-परीक्षण डेटा एकत्र करने के बाद हम या तो उस सिस्टम में सुधार करते हैं या इसे अस्वीकार करने का निर्णय लेते हैं। 2. सभी बैटस्टेस डेटा बंद कर रहे हैं जो मेटाक्वाइट्स सर्वर द्वारा लोड किए गए थे। यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस ब्रोकर को मिला? विकास में डेटा मेटाकॉट्स द्वारा प्रदान किए गए डेटा पर आधारित है। सही आंकड़ा विदेशी मुद्रा-मार्कट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन हर ब्रोकर डीलिंग डेस्क अपनी कीमतें बना देता है या संबंधित बैंकों के प्रत्येक मूल्य बताता है। वास्तविकता में यह इस तथ्य की ओर जाता है कि उद्धरण 3 ब्रोकर - 3 एक्सचेंज रेट्स कोट ब्रोकर 1 एक्स ट्रेडों और ब्रोकर पर 2-y ट्रेडों में फॉरवर्ड-टेस्ट में जो सिस्टम उपलब्ध कराता है, बैटटेस्ट में पूरी तरह से अलग-अलग ट्रेडों को वितरित करने जा रहा है। 3. वे बैकस्टेस्ट में स्थापित स्प्रेड के साथ काम करते हैं, प्रत्येक ब्रोकर के फैलाव में फैलता है, अक्सर, पूरी तरह से अलग होता है और यह भी लहराता है उपर्युक्त पाठ मेरे पास नहीं है, एक पेशेवर सांकेतिक शब्दों में कहें से है। सितंबर 2010 में शामिल हुए स्थिति: सदस्य 16 पोस्ट यही कारण है कि आपको ब्रोकर से सीधे डेटा का उपयोग करना होगा जो आप व्यापार के साथ जा रहे हैं। अप्रैल 2010 में शामिल हुए स्थिति: सदस्य 113 डाकघरों में से एक पहले मैंने इस्तेमाल किया था अत्यधिक यह सलाह देते हैं। मेटैटैडर के समान काम करता है ताकि आपको बहुत जल्दी लटका मिल जाए। जनवरी 2010 में शामिल हुए स्थिति: सदस्य 9 पोस्ट फॉस्टरस्टेस्टर 2 सबसे सस्ता और अच्छा बैटिंग सॉफ्टवेयर है क्योंकि इसका एक बार भुगतान केवल और हम कई वर्षों से लोकप्रिय मुद्राओं की जोड़ी के लिए ऐतिहासिक डेटा आयात कर सकते हैं। हम स्टॉप लॉस सहित ट्रेडों को स्थानांतरित कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं, यह हमारी रणनीति का परीक्षण करने के लिए वास्तविक व्यापार की तरह है। आईएम 4hour चार्ट से बहुत कम विश्वास नहीं करता है क्योंकि बाजार उच्च प्रभाव वाली खबरों से प्रभावित होता है, जिसे हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं जबकि बैकटेस्ट, मुझे लगता है कि दैनिक चार्ट का उपयोग करके सबसे सुरक्षित बैकटेस्ट है। एमटी 4 के साथ, थोड़ी देर पहले रणनीति परीक्षक में व्यापार करने के लिए कुछ स्क्रिप्ट थी, लेकिन बहुत सुविधाजनक नहीं (वास्तविक दैनिक व्यापार की तरह), मैं यह भूल गया था कि एमटी 4 वास्तविक व्यापार को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, विशेष रूप से विदेशी मुद्रा बाजार को बैकस्टेस्ट करने के लिए नहीं। जुलाई 2014 में शामिल किया गया स्थिति: सदस्य 1 पोस्ट मैं अपने सभी विदेशी मुद्रा वायदा कारोबार और सभी बैकटेस्टिंग के लिए केवल निजाट्रेडर 7 का उपयोग करता हूं। मैं पिछले 30 दिनों में एमटी 4 पर अपने सभी विदेशी मुद्रा व्यापार को बंद कर रहा हूं इसलिए मुझे उस प्लेटफ़ॉर्म के साथ किया गया है। अब जब निजाट्रेडर एक फ्यूचर्स ब्रोकरेज है (वे पिछले हफ्ते मिरस फ्यूचर्स को खरीदा है) और जल्द ही दलाली के लिए विदेशी मुद्रा जोड़ना होगा, मैंने जिस कदम को एक बार और सभी के लिए एमटी 4 डंप करने के लिए सही समय की तरह लग रहा था। मैं NT7 से बैकटेस्टिंग डेटा पर भरोसा करता हूं और मैं कभी भी MT4 में बैकटेस्टिंग डेटा पर विश्वास नहीं करता। एमटी 4 में मेरे लिए 99 डेटा मॉडलिंग पर्याप्त नहीं था इसलिए मैं व्यापार और बैकटेस्टिंग के लिए एक मजबूत मंच पर चला गया। जुलाई 2012 में स्थिति: सदस्य 2 पोस्ट मेरे पास एक संकेतक है और एमटी 4 बैकटेस्ट रणनीतियों पर बैकस्टेस्ट चलाने की कोशिश की और हर बार जब मैं इसे चलाता हूं, तो यह कहते हैं कि डीएलएल के लिए बॉक्स की जाँच करने वाले कई मौकों पर डीएलएल की जांच नहीं हुई है और अभी भी यही समस्या है सुझाव उपयोगी होंगे सदस्य के पास इस थ्रेड में पोस्ट करने के लिए कम से कम 0 वाउचर होने चाहिए। 0 व्यापारियों को अब देखने वाले व्यापारिक ट्रेडमार्क एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। बैकटीस्टिंग - ए सावधानीपूर्व उदाहरण जून 25, 2015 2:56 अपराह्न मेरा पिछला लेख ईटीएफरेप पोर्टफोलियो के लिए विस्तृत बैटटेस्ट परिणाम है। कुल मिलाकर, 2004 के बाद से जोखिम-समायोजित परिणाम प्रभावशाली रहे जब 6040 मोहरा म्यूचुअल फंड की तुलना में। हालांकि, पिछले 2-3 वर्षों के परिणामों ने बेंचमार्क को पीछे छोड़ा है नीचे का परीक्षण पोर्टफोलियो 123 (पी 123) के माध्यम से किया गया था। यह ईटीएफ रेप्ले 633 प्रणाली में एक समान रैंकिंग प्रणाली का उपयोग करता है, लेकिन कुछ प्रतीत होता है कि छोटे अंतर हैं: पी 123 ईटीएफ की एक समान टोकरी से शुरू होता है, केवल अंतर यह है कि पी 123 सिस्टम ने पॉवरशर्स डीबी कृषि ईटीएफ के साथ 14 की बजाय 15 ईटीएफ का स्थान दिया है। NYSEARCA: डीबीए) अतिरिक्त ईटीएफ के रूप में पी 123 टेस्ट की शुरूआत की तारीख 121003 है, जो ETFReplay प्रारंभ 112004 की तारीख से भिन्न है। प्रत्येक महीने के अंत की बजाय P123 प्रणाली प्रत्येक 4 सप्ताह प्रतिबिंबित करती है। ईटीएफ रेप्ले टेस्ट हर महीने समान होल्डिंग मानता है (यानी प्रत्येक महीने बिना किसी कीमत पर समान वजन के लिए पुन: संतुलन), जबकि पी 123 स्थिति को चलाने देता है इसलिए होल्डिंग समय के साथ असंतुलित हो सकती है। ईटीएफआरईप्ले सिस्टम की तुलना में पीए 123 टेस्ट लेनदेन की कीमत के लिए प्रत्येक ईटीएफ की कीमत बंद करने वाले अगले दिन का उपयोग करता है, जो प्रत्येक ईटीएफ रैंक पर उस समय का समापन मूल्य का उपयोग करता है। अंत में, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, पी 123 परीक्षण प्रत्येक लेनदेन के साथ झुकाव के लिए खाता है, जो रिटर्न कम करता है प्रत्येक लेन-देन की गिरावट की गणना प्रत्येक ईटीएफ के औसत व्यापारिक मात्रा के आधार पर की जाती है। ईटीएफ स्लिप्पेज की गणना के लिए यह एक रूढ़िवादी पद्धति है। इन मतभेदों के लिए लेखांकन के बाद, हम देखते हैं कि पी 123 परीक्षा में काफी कम परिणाम दिखाए गए हैं (एक तरफ, इस परीक्षण के लिए बेंचमार्क एसपीडीआर 500 एसईपीपी 500 ट्रस्ट ईटीएफ (एसपीआई)) था: हालांकि, अगर हम मानते हैं कि शून्य गिरावट के परिणाम नाटकीय रूप से सुधार करते हैं कुल और वार्षिक रिटर्न काफी अधिक है, फिर भी हम अभी भी ईटीएफ रीप्ले टेस्ट से अलग रिटर्न और जोखिम मीट्रिक देखते हैं। यह ईटीएफ के थोड़ा अलग पूल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और अलग-अलग रिबांटलिंग डेसमेथोलोजी: इस अभ्यास का मुद्दा बैक-टेस्ट या ऐतिहासिक परिणामों को निराश नहीं करना है। दरअसल, यह व्यापारिक लागतों के साथ-साथ परीक्षण पैरामीटर में परिवर्तन के परिणामों को कैसे प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में सोचने के महत्व को दर्शाता है। अपने परीक्षणों को मजबूत बनाने पर ध्यान दें उन्हें विभिन्न मान्यताओं के साथ कई बार फ़्रेम के माध्यम से चलाने और डेटा-खनन के बारे में सावधान रहें। अंत में, व्यापारिक लागतों और फीस के प्रति सचेत रहें कई दलालों अब कमीशन फ्री ईटीएफ की पेशकश करते हैं, लेकिन करों और व्यापारिक झुकाव रिटर्न से बड़ा काट ले सकते हैं। पूर्ण लेख पढ़ें विदेशी मुद्रा में जांच: यह क्यों काम करता है: Vincenzo Desroches ट्रेडिंग विदेशी मुद्रा ऑनलाइन एक जोखिम भरा प्रयास है और किसी भी व्यापारी के मुख्य कार्यों में से एक व्यापार निर्णयों में शामिल जोखिम को कम कर रहा है, विदेशी मुद्रा चार्ट के विन्सेन्ज़ो डेससोचेस का कहना है कि यह विशेष रूप से मामला है अगर हम एक रणनीति का परीक्षण करना चाहते हैं और इसे व्यापार नहीं करते हैं कोई भी ऐसे मामले में जोखिम नहीं लेना चाहता है जहां सबसे अनुकूल परिणाम ब्रेकएवेन है। इस लेख में, wersquoll विदेशी मुद्रा रणनीतियों के परीक्षण में जोखिम नियंत्रण की समस्या के लोकप्रिय, लेकिन गुमराह वापस परीक्षण समाधान पर चर्चा करता है। पिछला परीक्षण ऐतिहासिक डेटा के लिए कुछ तकनीकी रणनीति का उपयोग होता है, और परिणामी लाभ पैटर्न का विश्लेषण करता है। यद्यपि यह अधिकांश भाग के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, आप इसे मासिक या वार्षिक डेटा के क्रम पर मैन्युअल रूप से निष्पादित कर सकते हैं। यह एक आसान और सीधा दृष्टिकोण है, जो संपूर्ण विदेशी मुद्रा रणनीति के लिए अनन्त खोज में एक रोमांचक और सुरक्षित उपकरण के रूप में व्यापारी समुदाय में इसे बहुत लोकप्रिय बनाता है। ऐसे व्यापारी जो अपनी रणनीति का परीक्षण करने के लिए इस पद्धति को लागू करते हैं, इस विश्वास की सदस्यता लेते हैं कि जो भविष्य में काम करता है वह भविष्य में भी काम करेगा। ऐतिहासिक प्रदर्शन भविष्य के परिणामों के लिए एक मार्गदर्शक है, वे जाहिरा तौर पर विश्वास करते हैं, और व्यापार की बारहमासी समस्याओं के लिए वैध समाधान तैयार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। फिर भी, मूलभूत मूल्य या रणनीति के लाभ की क्षमता के लिए एक गाइड के रूप में वापस परीक्षण लगभग पूरी तरह से बेकार है। यह अपने व्यापारिक दृष्टिकोण की वैधता के संबंध में व्यापारी को जो भी लाभ या अंतर्दृष्टि प्रदान नहीं करता है, और अक्सर व्यापार में सही प्रथाओं के बारे में कुछ विनाशकारी गलत धारणाओं को जन्म दे सकता है। वापस परीक्षण की बेकार के पीछे मूल कारण बहुत सरल है मार्केट डेटा के एक टुकड़े के आधार पर विदेशी मुद्रा की रणनीति तैयार करना संभव नहीं है और फिर इसे किसी अन्य समय की अवधि के साथ अनुचित आशा के साथ लागू करें कि यह समान रूप से अच्छी तरह से कार्य करेगा। वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि मार्केट प्राइस एक्शन में मार्कोव की संपत्ति है, जिसका अर्थ है कि अब से अगले पांच मिनट की कीमत अनुमान लगाने के लिए, आपको अभी जानने की आवश्यकता है (अब हमें पता होना चाहिए कि संपत्ति की कीमत क्या है 50 या 5000 अभी) और कुछ भी प्रासंगिक नहीं है। दूसरी तरफ, पीछे की जांच, इस धारणा पर बनायी गयी है कि सामान्य रूप से कीमतों में हर जगह एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और ऐसे पैटर्न बनाते हैं जो लगातार दोहराए जाते हैं, इस सहज धारणा के विपरीत हैं। लेकिन letrsquos वापस परीक्षण पर एक गहरी देखो ले। तकनीकी रणनीति क्या है एक तकनीकी रणनीति विश्लेषणात्मक उपकरणों का एक संयोजन है और इसका उद्देश्य कच्चे आंकड़ों में अस्थिरता को सुचारू बनाने के लिए, इसे ऐसे पैटर्न में बदलना जो त्रिकोण, श्रेणी या रुझान जैसे बुनियादी संरचनाओं में टूटना आसान है। विदेशी मुद्रा मूल्य डेटा के एक विशिष्ट टुकड़े में, जैसे कि चार्ट के नीचे दिये गए संरचनाएं, बड़ी संख्या में संरचनाओं को परिभाषित करने के लिए तुच्छ है, लेकिन इतने सारे विकल्प व्यापारिक निर्णय को आसान नहीं बनाते हैं। इसके बजाय, हमें अपने दृष्टिकोण को तैयार करने के लिए एक विशेष त्रिकोण, मैक्रो या सूक्ष्म प्रवृत्ति, एक लंबी या लघु अवधि के समर्थन या प्रतिरोध रेखा का चयन करना होगा यह विकल्प अधिक या कम मनमाने ढंग से है यह सामान्य ज्ञान है कि दो अनुभवी विश्लेषक एक ही चार्ट को देख सकते हैं और निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं जो एक-दूसरे का विरोध करते हैं। समस्या से निपटने के लिए, हम समग्र मूल्य निर्धारण के विश्लेषण के लिए एक समय सीमा चुनते हैं, और न्यूनतम मूल्य मात्रा बताते हैं, जो कि चार्ट पर सबसे छोटी इकाई का आकार होगा। याद रखें, हालांकि, यह विकल्प भी मनमानी है। हम तो इस गठन पर एक राय व्यक्त करने के लिए तकनीकी संकेतकों का उपयोग करते हैं, जो कि तकनीकी रणनीति है जिसे हम विकासशील मूल्य पैटर्न पर लागू करते हैं एक ऐसा मामला बनाते हैं जो हमारी राय के प्रतिबिंबित करता है, न कि बाजार की। विस्तार करने के लिए क्लिक करें असर यह है कि इस चर्चा में वापस परीक्षण के विषय पर स्पष्ट होना चाहिए। तकनीकी रणनीतियों गणित के प्रमेयों की तरह नहीं हैं, जहां परिणाम गणना करने वाले व्यक्ति की धारणाओं से स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि एक तकनीकी व्यापारी अनन्य रूप से परिचित परिदृश्य के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यह अक्सर कहा जाता है कि तकनीकी विश्लेषण एक कला है, या दूसरे शब्दों में, कि एक व्यापारी द्वारा तकनीकी रणनीति के निर्माण के लिए नेतृत्व करने वाली तर्क किसी अन्य व्यापारी द्वारा अंतर्निहित डेटा के अवलोकन के द्वारा दोहराया नहीं जा सकता है। एक ऐसे विचार का परीक्षण करने की मूर्खता जो एक कठोर और सामान्य रूप से सहमत परिभाषा का अभाव है, जो कि यह है, वह स्वयं स्पष्ट है यद्यपि यह परिणामों के आधार पर एक रणनीति का परीक्षण करना संभव है, व्यापार रिटर्न के बीच के संबंध और कारक रणनीति और मूल्य कार्रवाई के बीच के पारस्परिक संबंध को मानते हुए सार्थक नहीं है। और यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो यह एक यादृच्छिक संबंध का परीक्षण करने के लिए कोई मतलब नहीं है क्योंकि परिभाषा के अनुसार, कोई भी दोहराव योग्य नतीजा रणनीति के परिणामस्वरूप वापस परीक्षण के परिणामस्वरूप हो सकता है। अगला: पिछला परीक्षण के साथ समस्या टिप्पणी पोस्ट करें संबंधित विदेशी मुद्रा पर सम्बंधित वीडियो हमसे संपर्क करें बैकटीस्टिंग - एक चेतावनी उदाहरण जून 25, 2015 2:56 पूर्वाह्न मेरे पिछले लेख में ईटीएफरेप पोर्टफोलियो के लिए विस्तृत बैटटेस्ट परिणाम हैं। कुल मिलाकर, 2004 के बाद से जोखिम-समायोजित परिणाम प्रभावशाली रहे जब 6040 मोहरा म्यूचुअल फंड की तुलना में। हालांकि, पिछले 2-3 वर्षों के परिणामों ने बेंचमार्क को पीछे छोड़ा है नीचे का परीक्षण पोर्टफोलियो 123 (पी 123) के माध्यम से किया गया था। यह ईटीएफ रेप्ले 633 प्रणाली में एक समान रैंकिंग प्रणाली का उपयोग करता है, लेकिन कुछ प्रतीत होता है कि छोटे अंतर हैं: पी 123 ईटीएफ की एक समान टोकरी से शुरू होता है, केवल अंतर यह है कि पी 123 सिस्टम ने पॉवरशर्स डीबी कृषि ईटीएफ के साथ 14 की बजाय 15 ईटीएफ का स्थान दिया है। NYSEARCA: डीबीए) अतिरिक्त ईटीएफ के रूप में पी 123 टेस्ट की शुरूआत की तारीख 121003 है, जो ETFReplay प्रारंभ 112004 की तारीख से भिन्न है। प्रत्येक महीने के अंत की बजाय P123 प्रणाली प्रत्येक 4 सप्ताह प्रतिबिंबित करती है। ईटीएफ रेप्ले टेस्ट हर महीने समान होल्डिंग मानता है (यानी प्रति माह बराबर वज़न के लिए बिना किसी कीमत पर पुन: संतुलन), जबकि पी 123 स्थिति को चलाने देता है इसलिए होल्डिंग समय के साथ असंतुलित हो सकती है। ईटीएफआरईप्ले सिस्टम की तुलना में पीए 123 टेस्ट लेनदेन की कीमत के लिए प्रत्येक ईटीएफ की कीमत बंद करने वाले अगले दिन का उपयोग करता है, जो प्रत्येक ईटीएफ रैंक पर उस समय का समापन मूल्य का उपयोग करता है। अंत में, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, पी 123 परीक्षण प्रत्येक लेनदेन के साथ झुकाव के लिए खाता है, जो रिटर्न कम करता है प्रत्येक लेन-देन की गिरावट की गणना प्रत्येक ईटीएफ के औसत व्यापारिक मात्रा के आधार पर की जाती है। ईटीएफ स्लिप्पेज की गणना के लिए यह एक रूढ़िवादी पद्धति है। इन मतभेदों के लिए लेखांकन के बाद, हम देखते हैं कि पी 123 परीक्षा में काफी कम परिणाम दिखाए गए हैं (एक तरफ, इस परीक्षण के लिए बेंचमार्क एसपीडीआर 500 एसईपीपी 500 ट्रस्ट ईटीएफ (एसपीआई)) था: हालांकि, अगर हम मानते हैं कि शून्य गिरावट के परिणाम नाटकीय रूप से सुधार करते हैं कुल और वार्षिक रिटर्न काफी अधिक है, फिर भी हम अभी भी ईटीएफ रीप्ले टेस्ट से अलग रिटर्न और जोखिम मीट्रिक देखते हैं। यह ईटीएफ के थोड़ा अलग पूल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और अलग-अलग रिबांटलिंग डेरेमेथोलॉजी: इस अभ्यास का मुद्दा बैक-टेस्ट या ऐतिहासिक परिणामों को निराश नहीं करना है। दरअसल, यह व्यापारिक लागतों के साथ-साथ परीक्षण पैरामीटर में परिवर्तन के परिणामों को कैसे प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में सोचने के महत्व को दर्शाता है। अपने परीक्षणों को मजबूत बनाने पर ध्यान दें उन्हें विभिन्न मान्यताओं के साथ कई बार फ़्रेम के माध्यम से चलाने और डेटा-खनन के बारे में सावधान रहें। अंत में, व्यापारिक लागतों और फीस के प्रति सचेत रहें कई दलालों अब कमीशन फ्री ईटीएफ की पेशकश करते हैं, लेकिन करों और व्यापारिक झुकाव रिटर्न से बड़ा काट ले सकते हैं। पूर्ण लेख पढ़ें